必须有 软件 为 WebCab Components

使用蒙特卡罗和有限差分技术价格期权和期货合约的Java API。一般MC定价框架：各种各样的合同，价格，利率和VOL。楷模。价格欧洲，亚洲，美洲，回望，百慕大并根据一些卷的使用分析，蒙特卡罗和有限差分二元期权。价格，波动率和利率模型 要求： 的Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003服务器，操作系统上运行的Java < P> 限制： ...

3合1：.NET，COM和XML Web服务组件，使用蒙特卡罗和有限差分技术，定价期权和期货合约。一般MC定价框架：大范围的合同，价格，利率和VOL车型。 ，价格欧洲，亚洲，美洲，回望，百慕大和使用分析，蒙特卡罗和有限差分根据一九六三年了一批体积，价格，波动率和利率模型的二元期权 要求： 的Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003 Server中的.NET Framework 1.x版 限制： ...

应用马科维​​茨理论和资本资产定价模型（CAPM）来分析，并给予风险构建最优投资组合/资产没有重量的限制相对于马科维茨理论，回报或投资效用函数;或者通过给定的风险，收益和市场组合的权重对于资本资产定价模型。 。此外，还包括绩效评估，插补程序，有效前沿，市场组合和CML的分析 要求： JRE V1.3.1（或更高版本） 限制： ...

应用马科维​​茨理论和资本资产定价模型（CAPM）来分析，并给予风险构建最优投资组合/资产没有重量的限制相对于马科维茨理论，回报或投资效用函数;或者通过给定的风险，收益和市场组合的权重对于资本资产定价模型。 。此外，还包括绩效评估，插补程序，有效前沿，市场组合和CML的分析 要求： JRE V1.3.1（或更高版本） 限制： ...

应用马科维​​茨理论和资本资产定价模型（CAPM）来分析，并给予风险构建最优投资组合/资产没有重量的限制相对于马科维茨理论，回报或投资效用函数;或者通过给定的风险，收益和市场组合的权重对于资本资产定价模型。此外，还包括绩效评估，广泛的辅助类/方法，包括方程求解和插补程序，有效前沿，市场组合和CML的分析 要求： .NET框架V1 0.0（或更高版本） 限制： ...

德尔福，COM和马科维茨理论和资本资产定价模型（CAPM）的XML Web服务实现分析和构建最优投资组合有/无资产重量的限制。 。此外，还包括绩效评估，插补程序，有效前沿，市场组合和CML的分析 要求： .NET框架1.0（或更高版本） 限制： ...

EJB套件提供的功能从基本的统计，离散概率，标准概率分布，假设检验，相关性和线性回归。统计模块整合了数据演示（包括标准，相对的累积频率表），基本情况（包括测量中心性，分散性和相对位置）和分组数据的话题（包括样品均值，方差和标准差）。的离散概率模块封装有限组事件和实验结果的一个有限数量的的概率的研究。包括：概率的措施，工会/交会法，条件/互补概率; 。累积分布函数，随机变量的均值/方差/预期收益 要求： 的Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003服务器，J2EE1.3（...

信息功能，从基本的统计，离散概率，标准概率分布，假设检验，相关性和线性回归离散概率模块的离散概率模块封装有限事件集和实验结果的有限数量的概率研究。包括：概率的措施，工会/交会法，条件/互补概率;累积分布函数，随机变量的均值/方差/预期收益。相关和回归模块允许用户调查两个变量之间的关系。这些发现可用于从其它变量的给定值预测一个变量。我们覆盖线性（斯皮尔曼，t检验，z变换）和等级（斯皮尔曼，肯德尔的）相关性，线性回归和条件手段 要求： 视窗98 / NT / 2000 / XP /...

添加统计，离散概率，标准概率分布，假设检验，相关性和线性回归功能，以您的.NET，COM和XML Web服务应用程序。该产品还具有以下技术方面：3合1：.NET，COM和XML Web服务。广泛的客户案例（C＃，VB，C ++）ADO中保兼容的容器（VS，VS.NET，办公室，C ++ Builder中，德尔福） 要求： 视窗98 / NT / 2000 / XP / 2003 Server中的.NET Framework 1.x版 限制： ...

添加统计，离散概率，标准概率分布，假设检验，相关性和线性回归功能，以您的.NET，COM和XML Web服务应用程序。该产品还具有以下技术方面：3合1：.NET，COM和XML Web服务3的DLL，3 API文档 要求： 的Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003 Server中的.NET Framework 1.x版 限制： ...